Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ ανακοίνωσε σήμερα (18/10) τη μεθοδολογία των stress test των τραπεζών στον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής (Climate Risk Stress Test, CST).
Σε επιστολή της προς τις τράπεζες, η ΕΚΤ αναφέρει ότι «θεωρεί τα stress test ως μία άσκηση εκμάθησης τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους επόπτες. Αποσκοπούν να εντοπίσουν αδυναμίες, τις καλύτερες πρακτικές του κλάδου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες».
Οι τράπεζες θα πρέπει να προβλέψουν την εξέλιξη των ισολογισμών τους σε βάθος 30ετίας καθώς και τις όποιες ζημιές θα μπορούσαν να υποστούν εξαιτίας της μετάβασης σε μία πιο βιώσιμη οικονομία.
Η ΕΚΤ καλεί επίσης τις τράπεζες να εκτιμήσουν την επίδραση μίας θεωρητικής απότομης αύξησης στις τιμές των εκπομπών ρύπων για μία περίοδο 3 ετών.
Η άσκηση θα συμβάλει στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των στοιχείων «και θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε καλύτερα τα πλαίσια των stress – testing που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να εκτιμήσουν τον κλιματικό κίνδυνο».
Τα αποτελέσματα της άσκησης θα ενσωματωθούν στην Εποπτική Διαδικασία Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), χρησιμοποιώντας μία ποιοτική προσέγγιση. Δεν προβλέπεται κάποια άμεση επίπτωση στα κεφάλαια των τραπεζών μέσω του Πυλώνα 2, αλλά έμμεση μέσω των απαιτήσεων του Πυλώνα 2 στο πλαίσιο του SREP.
Τα stress test για το κλίμα θα πραγματοποιηθούν από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2022. Αποτελούνται από τρεις διαφορετικές ενότητες, οι οποίες έχουν ως εξής:
- Το βασικό ερωτηματολόγιο για να αξιολογηθεί πώς οι τράπεζες διαμορφώνουν τη δυνατότητά τους να χρησιμοποιήσουν το κλιματικό stress test ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου.
- Μία συγκριτική ανάλυση, η οποία θα συγκρίνει τις τράπεζες με βάση ένα κοινό σύνολο δεικτών κλιματικού κινδύνου. Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν τον βαθμό που οι τράπεζες βασίζονται σε έσοδα από κλάδους έντασης άνθρακα και τον όγκο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που χρηματοδοτούν. Η ενότητα αυτή θα αποτελέσει μία ενδεικτική προσέγγιση για τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων των τραπεζών και πόσο εκτεθειμένες είναι οι τράπεζες σε επιχειρήσεις εντάσεως εκπομπών αερίων.
- Ένα stress test που θα αφορά τη μετάβαση και τους κινδύνους φυσικών καταστροφών. Η άσκηση θα εκτιμά πώς ακραία καιρικά γεγονότα θα επηρέαζαν τις τράπεζες το επόμενο έτος, πόσο ευάλωτες είναι οι τράπεζας τα επόμενα τρία χρόνια και πώς αυτές θα αντιδρούσαν στα σενάρια μετάβασης για τα επόμενα τριάντα χρόνια.
