Η EBA εξέτασε πώς θα αντιδρούσαν 64 ευρωπαϊκές τράπεζες – μεταξύ αυτών 51 από τη ζώνη του ευρώ – σε ένα παρατεταμένο σενάριο ύφεσης στην ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, καμία τράπεζα δεν θα παραβίαζε την ελάχιστη απαίτηση για βασικά κεφάλαια (core capital requirement), ενώ μόνο μία θα παραβίαζε την απαίτηση για τον δείκτη μόχλευσης (leverage ratio), όπως αναφέρει το Reuters.
«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το τραπεζικό σύστημα της ΕΕ θα μπορούσε να αντέξει ένα σοβαρό αλλά ρεαλιστικό μακροοικονομικό σενάριο, κάτι που αντανακλά την ανθεκτικότητα που έχουν χτίσει οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια», ανέφερε η EBA, προτρέποντας τις τράπεζες να διατηρήσουν επαρκή κεφάλαια.
Μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και τις δαπανηρές διασώσεις τραπεζών από τα κράτη, οι ευρωπαϊκές και οι αμερικανικές αρχές θέσπισαν επίσημα και εκτεταμένα τεστ αντοχής. Ορισμένα στοιχεία του φετινού «δυσμενούς σεναρίου» έχουν ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται, όπως σημείωσε η EBA, αναφερόμενη σε αμερικανικούς δασμούς και την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.
Οι τράπεζες που συμμετείχαν αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα του συνόλου του ενεργητικού των τραπεζών της ΕΕ. Η άσκηση προσομοιώνει τις ζημιές που θα υπέστησαν οι τράπεζες, αναλύοντας την απόδοσή τους σε βάθος τριετίας, υπό ένα βασικό και ένα δυσμενές σενάριο.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πραγματοποίησε δικό της τεστ αντοχής για τις 51 τράπεζες της ζώνης του ευρώ που εξετάστηκαν από την EBA, καθώς και για άλλες 45 μικρότερες τράπεζες, επιβεβαιώνοντας πως τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα του κλάδου.
Να σημειωθεί ότι οι αξιολογήσεις για τις ελληνικές τράπεζες ήταν θετικές.
ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΣΕΝΑΡΙΟ
Στο δυσμενές σενάριο, η επιδείνωση των γεωπολιτικών εντάσεων και οι προστατευτικές εμπορικές πολιτικές αυξάνουν τις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών, διαταράσσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες και πλήττουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις, οδηγώντας σε σωρευτική μείωση του ΑΕΠ της ΕΕ κατά 6,3% την περίοδο 2025–2027.
Αυτό θα μεταφραζόταν σε συνολικές ζημιές 547 δισ. ευρώ για τις τράπεζες που συμμετείχαν, σύμφωνα με την EBA – ποσό υψηλότερο από τα 496 δισ. ευρώ που προβλέπονταν στο τεστ αντοχής του 2023.
Παρόλο που το πλήγμα στα κεφάλαια είναι ιδιαίτερα έντονο για ορισμένες ευρωπαϊκές θυγατρικές μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, όλες οι τράπεζες διατήρησαν επίπεδο κεφαλαίων πάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο, εκτός από μία που παραβίασε την απαίτηση για τον δείκτη μόχλευσης, σύμφωνα με την EBA.
Δεν κατονομάστηκε η τράπεζα, αλλά δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία για κάθε μία. Σε 17 τράπεζες, το δυσμενές σενάριο θα περιόριζε ή θα επέβαλε προσαρμογές στις αποδοχές (bonus) και στις πληρωμές μερισμάτων για τουλάχιστον ένα από τα τρία έτη.
Σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια – υπολογιζόμενα με βάση το μεταβατικό καθεστώς που αυστηροποιείται σταδιακά έως το 2033 – το δυσμενές σενάριο θα μείωνε τον συνολικό δείκτη βασικών κεφαλαίων κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες, στο 12,1% το 2027 από 15,8%.
Η Deutsche Bank ανέφερε ότι ο δείκτης βασικών κεφαλαίων της το 2027, στο δυσμενές σενάριο, θα είναι 10,2%, κάτω από τον μέσο όρο, αλλά βελτιωμένος σε σχέση με το 8,1% του 2023.
Η Commerzbank, η δεύτερη μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, δήλωσε ότι το αντίστοιχο ποσοστό θα είναι 10,5%.
Η Intesa Sanpaolo, η μεγαλύτερη ιταλική τράπεζα, ανέφερε ποσοστό 12%.
Σε επίπεδο χωρών, οι τράπεζες από την Ιρλανδία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο υπέστησαν τη μεγαλύτερη μείωση κεφαλαίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της EBA.
Σε επίπεδο τραπεζών, τη μεγαλύτερη μείωση κεφαλαίων υπέστησαν η Landesbank Baden-Wuerttemberg και άλλες δύο γερμανικές περιφερειακές τράπεζες, καθώς και οι Crédit Agricole και La Banque Postale της Γαλλίας.
Αν και το ευρωπαϊκό τεστ αντοχής δεν περιλαμβάνει όριο επιτυχίας ή αποτυχίας, τα αποτελέσματά του ενσωματώνονται στην ετήσια αξιολόγηση κινδύνου που διενεργούν οι εποπτικές αρχές, προσδιορίζοντας τις εξατομικευμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις και οδηγίες – γνωστές ως «Πυλώνας 2» (Pillar 2).
